Nombre y Apellidos: Noelia Viles Cuadros

Asignaturas:

Numérico III: Álgebra Lineal Computacional, Grado en Matemáticas.

Programación V: Ciencia de datos, Grado en Matemáticas.

Titulación, institución y año de finalización:

Doctora en Matemáticas, Universitat Autònoma de Barcelona, 2009.

Licenciada en Matemáticas, Universitat Autònoma de Barcelona, 2002.

Máster en Matemáticas Financieras,  Universitat Autònoma de Barcelona, 2002.

Acreditado, agencia y año:

Ayudante Doctor, ANECA, 200

Experiencia Profesional:

• Fundadora & Científica de datos Senior, AIM Analytics - Actual
• Profesora Colaboradora en la UOC y UNIR, 2022.
• Científica de datos en Nestlé y La Vanguardia-Grupo Godó, Barcelona, 2015-2021.
• Investigadora Postdoctoral “Juan de la Cierva”, Universitat de Barcelona, 2012-2015.
• Investigadora Postdoctoral, BCAM (Basque Center of Applied Mathematics),  Bilbao, 2011-2012.
• Investigadora Postdoctoral, LPMA (Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires) - Université Pierre et Marie Curie, Paris, Francia, 2010-2011.
• Investigadora Postdoctoral, Dept. Matemáticas, Universitat Autònoma de Barcelona, 2009-2010.
• Profesora Asociada en distintos grados: Telecomunicaciones, Ingeniería informática, Ciencias Empresariales, Veterinaria y Antropología, Universitat Autònoma de Barcelona,  2003-2009.

Líneas de Investigación:

Data Science & Machine Learning; Lévy processes; Malliavin calculus; Stochastic differential and partial differential equations; Stochastic models in neuroscience; Fractional Brownian motion.

Publicaciones relevantes:

Sanz-Solé, M., Viles, N. (2018). Systems of Stochastic Poisson Equations: hitting probabilities. Stochastic Process. Appl. 128(6), 1857-1888.

Scalas E., Viles, N. (2014). A Functional Limit Theorem for stochastic integrals driven by a time-changed symmetric $\alpha$-stable Lévy process. Stochastic Process. Appl. 124(1), 385-410.

Scalas E., Viles, N. (2012). On the convergence of quadratic variation for compound fractional Poisson processes. Fractional Calculus and Applied Analysis 15,  314-331.

Antolín, Y., Ciobanu, L.,Viles, N. (2012). On the asymptotics of visible elements and homogeneous equations in surface groups. Groups, Geometry, and Dynamics 6(4), 619-638.

Jolis, M., Viles, N.  (2010). Continuity in the Hurst parameter of the law of the symmetric integral with respect to the fractional Brownian motion. Stochastic Process. Appl. 120, 1651-1679.

Jolis, M., Viles, N. (2010). Continuity in the Hurst parameter of the law of the Wiener integral with respect to the fractional Brownian motion. Statist. Probab. Lett. 80 (7-8), 566-572.

Jolis, M., Viles, N. (2007).Continuity in law with respect to the Hurst parameter of the local time of the fractional Brownian motion. Journal of Theoretical Probability 20 (2), 133-152.

Jolis, M., Viles, N. (2007). Continuity with respect to the Hurst parameter of the laws of the multiple fractional integrals. Stochastic Process. Appl. 117 (9), 1189-1207.

Otros méritos:

• Premios y Reconocimientos:

Stochastic Process and their Applications Elsevier Travel Award, 6th International Conference on Lévy Processes: Theory and Applications, TU Dresden, Alemania.

• Proyectos competitivos:

2014 SGR 422 - Generalitat de Catalunya,  2014-2016.

MTM2012-31192 - Ministerio de Economía y Competitividad, 2013-2016.

2009 SGR 1360 - Generalitat de Catalunya, 2009-2013.

MTM2009-08869 - Ministerio de Ciencia e Innovación y FEDER, 2009-2012.

MTM2006-06427 - Ministerio de Educación y Ciencia, 2006-2009.

• Estancias de investigación:

Investigadora Postdoctoral, BCAM (Basque Center of Applied Mathematics),  Bilbao, 2011-2012.

Investigadora Postdoctoral, LPMA (Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires) - Université Pierre et Marie Curie, Paris, Francia, 2010-2011.

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